アメリカ第3四半期GDP

11/28/2018

アメリカ第3四半期GDP

前日クローズからのレンジ
ドル円　113.73-113.90
ユーロドル　1.1268-1.1300
ユーロ円　128.27-128.66

NY10AM現在
ドル円　113.88
ユーロドル　1.1280
ユーロ円　128.46
米10年債　3.067％
NYダウ　24946.10 +0.80%

今朝発表のアメリカ第3四半期GDP改定値は先月発表された速報値3.5％から変わらず相場に反応なし、ドル円は相変わらず活気無く前日ニューヨーククローズから値幅は僅か17銭、
ユーロドルはECBレーン理事の「利上げの予定はない」とのコメントに若干下げる局面があったものの小動き、NY時間正午のパウエルFRB議長のスピーチが待たれています。


パウエル議長の他にも今週はFEDオフィシャルのスピーチが相次ぎ、明日は前回のFOMC議事録公表、これまでに出た主なコメントは以下の通り；
エバンス理事（タカ派）：データは米国経済の強さを示唆、金利が中立的なレベルに戻る時期が来た
ジョージ理事（タカ派）：米国の失業率は極めて低く労働力不足を引き起こしている
ブラード理事（ハト派）：今後2年間は景気の原作を予測、FEDの利上げ継続は難しくなる
クラリダ副議長（中立）：金利は以前に比べ限りなく中立的なレベルに近づいている

と利上げペース原則かサイクル終了が近いようなことを匂わす発言が多く、来年2019年の利上げ回数も2－3回から1－2回に減らされる可能性大、明日の議事録でそのようなサインが読み取れればドル売りに繋がるリスク大と見ています。


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米債利回り上昇、日銀無風

9/19/2018

米債利回り上昇、日銀無風

前日クローズからのレンジ
ドル円　112.21-112.43
ユーロドル　1.1650-1.1715
ユーロ円　130.85-131.67

NY11AM現在
ドル円　112.30
ユーロドル　1.1655
ユーロ円　130.90
米10年債　3.08％
NYダウ　26392.80 +0.56%

米債10年利回りが久々の3.00％超え、米中貿易摩擦激化でリスクオフに傾いていたマーケットも俄かに反転、株式市場上昇、リスクオフで円買いが先行していたドル円、クロス円も反転、中国株式市場もようやく若干の上昇を見せ情勢悪化を見込んでオージードルなどを売っていた僕はショートのあぶり出しに会いやむなく撤退、オージーやキウィのショートは完全にやられ、先月とれた下げ相場を全て返上という痛い結果になりました。一昨日発表された追加制裁関税でさらに売り増ししたのが大失敗でした。

もうこうなると貿易紛争ネタでリスクオフトレードするのは短期に限り、なんやかんや言って特に米株の強さには抗えなくなって来ています。特に中間選挙前なのでトランプ大統領としてもこの勢いを保ちたいところで米債利回り上昇や来週のFOMC利上げによる株式市場への悪影響は避けたく再びトランプ氏得意の利上げ牽制発言やドル高懸念発言などが出るリスクに注意したいところです。

昨晩の日銀会合はほぼ無風、事前に取沙汰されていた出口戦略についても２％インフレを達成してからとのことで引き続き大規模緩和継続、ドル円は結局20銭ほどの極狭レンジにとどまりディーラー泣かせの膠着112.45-50にまとまった売りが並んでいるようですが50を超えるとストップもあるそうなので一気に113円に近づくか？年内110-113レンジと見ている僕には絶好の売り場となります。


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ロンドン月末フィックス ドル売り

11/30/2017

ロンドン月末フィックス　ドル売り

前日クローズからのレンジ
ドル円　111.73-112.47
ユーロドル　1.1812-1.1931
ユーロ円　132.51-133.67

NY午前12時現在
ドル円　112.35
ユーロドル　1.1885
ユーロ円　133.65
米10年債　2.402％
NYダウ　24135.17 +0.83%

今日のロンドン月末フィックスは恒例のポンド買いに加えその他通貨も全般にドル売り玉が集中、久々にドル円の大玉が出た模様、ティラーソン国務長官更迭の噂やアトランタFEDのGDP予想モデルが第4四半期GDPを3.4％から2.7％に大幅低下したことなども手伝ってドル円112円割れ、ユーロ1.1880レジスタンス抜けて1.19乗せ、ポンドは1.35乗せで一気に1.3548まで上昇。

ロンドンフィックス後はお決まりの180度反転、共和党上院議員の重臣ジョンマケイン氏が税制改革案を支持表明したことなどもあってほとんどの通貨がフィックス前のレベルに戻って来ました。

大玉フィックスに絡んだ動きはファンダメンタルズもチャートも全て無視の一過性の動きなので基本的にはフィックスの終わるNY午前11時直後に逆張りするのが効率のよい短期トレードになる事が多く今日の動きはその典型と言えますね。

そしてここからのトレードですが、NYダウが初の$24000台乗せ、月足ベースで8か月連続の上昇はなんと22年ぶりの事、S&Pも連日の最高値更新、長期金利も減税に伴う財政負担増の思惑から金利は上昇、米ドルにとっては良い環境、特に金利と株価の感応度の高いドル円には追い風となると思われ、チャート的にもフィボナッチの112.32と週足一目雲の112.33から上で今週クローズするようであればさらなる上昇が見込まれます。

NYダウ、年初から23％の上昇、初の＄24000台乗せ


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外銀ディーリングルーム裏話

7/9/2017

NYはまだ日曜なので為替相場ではないお話を少し、、

外銀のディーリングルームでは一体どんな人達が働いてるのかというと、
大まかに言って3種類の職種に分かれています、

トレーダー
セールス
アナリスト

これらの３つの違う役割の人間たちが日々密接に関わりあって仕事をしてる訳ですが、彼らがお互いをどういうイメージでとらえているかが下の図表。



説明はいらないと思いますが、例えば9マスある絵図の一番右上、アインシュタインの写真はアナリストが自分たちアナリストをこのように捉えているということ、その一つ左のスイカ、バナナの安売りにいちゃんがアナリストから見たセールスのイメージ、、上段左端がアナリストから見たトレーダーのイメージ。

僕たちトレーダーから見たら（一番下段）自分たちは猛々しい闘牛、セールスはお猿さん、アナリストはさいころで適当に売り買いホールド推奨してるだけっていうイメージです、ごめんなさい、勿論ジョークです、、、

このジョーク数年前に出回ったものですが、とっても的確に表現してると皆でうけてました。

もう少し掘り下げて本音を言うと、お互いの職はやりたくても出来ない苦手意識が結構あると思います。

この3者に上下関係や優劣はありませんが、銀行によってはトレーダーが妙にえらそうにしていたり、逆にセールスが強かったりまちまちで、3者の関係がとても良好で同じ目標を共有しているところもあればあからさまに敵対視しているところもあったりしました、アナリストは割りとニュートラルですがトレーディングとセールスが仲悪い銀行もありますね。

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必読 今日はポンドドルが動きます！(多分）

マル秘ネタ　月末ロンドンフィックスに注意

ＦＸに限らずどんな投資でも、必ず儲かる、なんていうものは存在しないのでこの話も書こうかどうか迷ったのですが、かなり勝率は高い、と言えると思いアップすることにしました。

東京午前9時55分の仲値、通称ＴＯＫＹＯ　ＦＩＸよりはるかに規模が大きく、おそらく世界中の機関投資家などに一番使われている所謂ベンチマークがロンドン時間午後4時の通称ＷＭＲ　ＦＩＸです。ＦＩＸは毎日ありますが月末と四半期末のＦＩＸは通常よりもはるかに大量のオーダーが持ち込まれ相場が短時間で大きく動くことがよくあります。

そこで最大の注目はポンドドルのフィックスです。

昨年の驚愕のＢＲＥＸＩＴ後の7月以来、ほぼ毎月月末ロンドンフィックスでポンドが買われているのにお気づきでしょうか。
過去3ヶ月の月末ロンドン4時前後のチャートを下に貼りました。（チャートの時間はＭＴ４時間＝ロンドン時間+2なので18：00がロンドン午後4時）

3月31日：仲値20分前1.2455-60、仲値1.2505-10、20分で50ポイント上昇


2月28日：仲値15分前1.2405-10、仲値1.2440-45、約40ポイント上昇（15分で）


1月31日：ロンドン仲値1時間前に1.2515-20、仲値が1.2585-90、約７０ポイントの上げ



それ以前のものはかさばるのでチャートは貼りませんが、同様に昨年11月30日は仲値前10分で７０ポイント上昇（12月30日は市場参加者ほぼ皆無なので除外）、10月31日は20分で30ポイント上昇、、、、唯一8月だけ例外的に売られていますが7月も9月も同様に仲値に向けて短時間に上昇しているんですね、興味あったらチャートチェックしてみて下さい。
これってかなり高い確率のアノマリーです。

毎月末ロンドン午後4時の15-30分前に買って4時ぴったりに売れば50ポイント近くとれる格好です、ただし仲値決めが終わったら下落するパターンなので利食いを忘れずに。

今後もこれが続くという保障は全くありませんが、取り敢えずは月末4月28日のロンドン午後4時も注目です。