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4月も終わり

NY市場
04 /30 2017
4/30/2017

NYはまだ4月30日日曜日、先週から連日20度超えとめっきり暖かく(というか暑く)なってきたNYも今日は15度程度、涼しくて気持ちいいです。

さて4月は米軍のシリア、アフガニスタン空爆、北朝鮮問題、フランス大統領選などいろいろあり為替も結構動きました。地政学リスク増大でドル円は昨年11月以来安値108円13までつけたあとフランス大統領選第一回投票後に反転上昇結局月初と同じレベル111円78まで戻し、欧州株、米株の上昇につられ日経平均も月初以来の19000円台回復、北朝鮮が核実験をしなかったことでトランプ大統領が言及した「大規模衝突」も取り敢えずは回避されドル円暴落の危険も一旦ひいたようです。ただもしも万が一北朝鮮が日本に向けてミサイルを発射したらドル円は暴落するか暴騰するかは意見の分かれるところで、個人的には最初の反応はドル円売り、その後実際に日本国内で被害がでるような事態になれば(そうならないことを切に願います)円売りに転じるかと考えています。
結局ドル円はまだどちらか一方向に動く局面ではなく、当面108-113のレンジプレイと思っています。

ユーロドルが久々に面白くなってきました。4月23日仏選挙後の250ポイントギャップでのオープン、このギャップはユーロ導入後で一番の大きさで、史上がいかにFREXITのリスクを危惧していたかが読み取れます。去年の驚愕のBREXITとトランプ勝利の後だから無理もないですよね、なにが起こるか本当に分からない。5月7日の決選投票もマクロン氏の勝利はほぼ確定と思っていてはいるものの、まさか、という事態も無視出来ず、結果中長期的にユーロ強気にもあまり大きくロングを持てずにいるのは僕だけではないのでは。

戦略としては5月7日の週末前にロングを減らし、残りはタイト目のストップ(といってもルペン氏が勝利なんていうことになったら余裕で500ポイント以上ギャップが予想されるのでどこでストップがつくか恐ろしいです)を置き、サプライズなくマクロン氏勝利であれば第一回投票後に見たような「Sell the Fact」のディップで買い増しです。
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Tweets of 28th April

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04 /29 2017
newyorkfxusa

4/28 NYカットオプション サイズ大きめEUR$ 1.0900 1.8 yard, 1.0950 2.3 yard$JPY 110.00 1 yard
04-28 06:49

Tweets of 27th April

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04 /28 2017
newyorkfxusa

4月27日NYカットオプション OPTION EXPIRIES 4/27ユーロ EUR$ 1.0750 706mio, 1.0860 693mio, 1.0875 408mio, 1.0900 444mio, 1.1000 433mio$JPY 110.75 370mio
04-27 05:47

ドル円下落111.00ギブン、トランプ税制改革案の実現性に疑問。NYダウ、S&P、ナスダック日中の上げから反転下落、前日比小幅安でクローズ。税制改革案を議会で通すのはオバマケア改革よりも難しいとの声も。
04-27 05:08

必読 今日はポンドドルが動きます!(多分)

FX裏話ネタ
04 /27 2017
マル秘ネタ 月末ロンドンフィックスに注意

FXに限らずどんな投資でも、必ず儲かる、なんていうものは存在しないのでこの話も書こうかどうか迷ったのですが、かなり勝率は高い、と言えると思いアップすることにしました。

東京午前9時55分の仲値、通称TOKYO FIXよりはるかに規模が大きく、おそらく世界中の機関投資家などに一番使われている所謂ベンチマークがロンドン時間午後4時の通称WMR FIXです。FIXは毎日ありますが月末と四半期末のFIXは通常よりもはるかに大量のオーダーが持ち込まれ相場が短時間で大きく動くことがよくあります。

そこで最大の注目はポンドドルのフィックスです。

昨年の驚愕のBREXIT後の7月以来、ほぼ毎月月末ロンドンフィックスでポンドが買われているのにお気づきでしょうか。
過去3ヶ月の月末ロンドン4時前後のチャートを下に貼りました。(チャートの時間はMT4時間=ロンドン時間+2なので18:00がロンドン午後4時)

3月31日:仲値20分前1.2455-60、仲値1.2505-10、20分で50ポイント上昇
3 31 gbp fix

2月28日:仲値15分前1.2405-10、仲値1.2440-45、約40ポイント上昇(15分で)
2 28 gbp fix

1月31日:ロンドン仲値1時間前に1.2515-20、仲値が1.2585-90、約70ポイントの上げ
1 31 gbp fix


それ以前のものはかさばるのでチャートは貼りませんが、同様に昨年11月30日は仲値前10分で70ポイント上昇(12月30日は市場参加者ほぼ皆無なので除外)、10月31日は20分で30ポイント上昇、、、、唯一8月だけ例外的に売られていますが7月も9月も同様に仲値に向けて短時間に上昇しているんですね、興味あったらチャートチェックしてみて下さい。
これってかなり高い確率のアノマリーです。

毎月末ロンドン午後4時の15-30分前に買って4時ぴったりに売れば50ポイント近くとれる格好です、ただし仲値決めが終わったら下落するパターンなので利食いを忘れずに。

今後もこれが続くという保障は全くありませんが、取り敢えずは月末4月28日のロンドン午後4時も注目です。

BOJ、ECB ともに政策据え置き

NY市場
04 /27 2017
4/27/2017

BOJ、ECB ともに政策据え置き

市場の予想通りBOJ、ECBともサプライズなく、一番の注目だったECBドラギ総裁の記者会見で経済の下振れリスクは減少と言いつつも緩和解除の議論はなされてないとのコメントでユーロ下落、押し目買いするプレーヤーも多く今のところ1.0850サポートは守られていますが理想的には50割れのストップを付けて昨日お伝えした1.0810レベルで買いたいところです。

取り敢えずECBを無難に通過したので、ここからフランス大統領選決選投票の5月7日までユーロがどちらか一方向に大きく動くことは考えにくく、あまり焦らないでディップを待ちたいと思います。

ドル円NY朝に111.60まで上昇したのは若干違和感がありましたがトランプ政権・政策に対する不信感、税制改革とヘルスケア改革の難航、FED6月再利上げの期待がありながら一向に上昇しない長期金利、株式市場の下落懸念などあまりドルを買う気になれないのは僕だけでしょうか?一方108円台は底固めしたようにみれるのでしばらくは108-112のレンジに収まるのではと思います。明日は米第一四半期GDPが出ますが、それ以外は来週金曜の米雇用統計まで今一つ材料不足です。

豪ドルショートは依然キープ、原油、貴金属などコモディティーが軒並み下落、来週火曜日はRBA政策金利決定会合がありますが、金利据え置き、いつも通りのややハト派的なコメントがでるのを期待です。

Tweets of 26th April

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04 /27 2017
newyorkfxusa

英HSBC銀ユーロとドル円2017年末予想修正ユーロドル1.20に上方修正、ドル円100に下方修正
04-26 08:15

4/26 NYカットオプション ユーロドル 1.0850 330本、1.0900 1200本、1.1000 760本ドル円 110.00 1400本、110.40 530本、110.50 610本
04-26 06:44

ゴールドマンのチーフエコノミスト、ハチウス氏は6月のFED利上げ予想。市場は25bp利上げを72.6%織り込み済み
04-26 05:04

Goldman's Hatzius says expects another Fed hike in June meeting.market now pricing in 72.6% chance of 25bp hike
04-26 05:01

ユーロドル ECB前の考察

NY市場
04 /26 2017
4/26/2017

ユーロドル ECB前の考察

今日のNY市場のユーロドルは再び1.0950で頭打ちした後トランプの税制改革期待で1.0855まで下落、税制改革の中身が殆どなくドル売りで1.09台回復、明日の(東京時間では今晩)ECB前にユーロのロング調整売りも結構出た模様です。

チャートを見るとギリシャ危機前の2014年5月高値1.3993と昨年11月米大統領選直後高値1.1300、それに先月末高値1.0905を結んだトレンドライン(下のチャートのオレンジ線)が綺麗に今週月曜のフランス大統領選後のサポートとなりました。明日のECBでユーロが下落する局面があればこのサポートライン(4月27日は1.0810近辺)で買いをいれる予定。

巷のエコノミストの間では明日のECBはノンイベント、次回の6月の会合までテーパリング・緩和終了には触れないだろうとの見方が大半を占めており、加えてドラギ総裁が前回会合後のコメントと同様インフレの低水準、経済下振れリスクに言及する可能性もありユーロも瞬間的に下落する余地ありでユーロブル派には絶好の買い場となります。

ユーロ中長期見通しは依然上、ECBテ-パリング、フランス、ドイツ両国の政治安定などによるユーロ後押しとアメリカの所謂トランプラリーの終了によるドル安の相乗効果で2017年末ターゲットは1.20。

4 27 eur


直近1ヶ月を拡大

4 27 eur zoom

米国NAFTA離脱を検討

NY市場
04 /26 2017
4/26/2017

米国NAFTA離脱を検討

大統領主任早々にTPPから離脱したトランプ氏が今度はNAFTA(北米自由貿易協定)からの離脱を検討、一部のメディアでは既に離脱を決定済ともされています。語彙が小学生並みだと揶揄されるトランプ大統領は前々から「TPP is a DISASTER (大失敗、災難)」「OBAMACARE is a DISASTER」「NAFTA is a DISASTER」と繰り返し言っていることからもやはりNAFTA離脱は決定事項なのでしょう。
これを受けてドルカナダ、ドルメキシコペソが上昇、ドル高が貿易不均衡の悪因だと決めつけているトランプ氏にとってもなんとも皮肉なそして自縄自縛的なドル高をもたらしています。
尤もこの動きはドル高というよりはカナダ安、メキシコ安の動きなので必ずしも良いドル高とは言えず、長期的には自由貿易を自ら放棄する米国の産業が競合性の低下で弱体化、高い関税か高い国内人件費のかかった製品を買わざるを得なくなる米国民の負担増となり消費低下、結果的に経済が鈍化するという悪循環をもたらし米株下落、そしてドル下落につながっていくように’考えています。

短期的にはトランプ氏の減税案期待などで株高、ドル高を演じていますがこれも長続きしないような。

というわけでFXですが、ドル円この上げを追っかけて買う気に全くならず週明けからの上昇は全然とれていません。ユーロもロングキープなので今日はダウン、オージードル昨日のCPIの後に売ったのだけが救いです。
オーストラリアもニュージーランドも第一四半期CPIは上昇したものの殆どが一時的なエネルギーと食料品高の影響と見られ、コアCPIは依然低いまま、RBAはまだ利下げサイクル終了宣言しておらず市場は年内25-50bpのさらなる‘利下げを織り込んでおり、利上げバイアスの米国、緩和終了のECBと比べても金利差縮小方向なので豪ドルはしばらくショートで行くつもりです。

今週金曜は月末FIXです。ベンチマークのロンドン午後4時FIXに向けて高確率で利益をあげる秘策(?)があるので明日アップしますね。

Tweets of 25th April

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04 /26 2017
newyorkfxusa

4/25NYカットオプション:ユーロドル1.0785 460本、1.0800 660本、1.0850 290本、ドル円110.00 320本、110.35 620本、ドルカナダ1.3500 1300本
04-25 06:33

NYダウ216ポイントアップでクローズ、仏大統領選後の欧州株上昇をうけて。ナスダックは史上最高値5983.82でクローズ
04-25 05:03

ナスダック6000ドル超え

NY市場
04 /25 2017
4/25/2017

ナスダック6000ドル超え

ナスダックが続伸、NY午後1時現在6027ドルで連日の史上高値更新、年初から12%の上昇です。19000手前で足踏みしてる日経225にも頑張ってもらいたいですね。

さて為替相場、ユーロ円が元気で121.63まで上昇、ドル円111円台乗せ、ユーロドルも仏大統領選明けの高値を越えて1.0950まで上げています。

株上昇、米債利回り上昇、金価格下落と典型的なリスクオンのユーロ円買いですが、どこまで行くでしょうか?

チャート的には週足の一目均衡表の雲上弦と2014年12月の高値から引いてきたトレンドラインレジスタンスが121.90近辺にあるので一旦ロング閉じるにはいいレベルかと、特に一目は昨年11月末から幾度かトライして抜けなかったので今回も割と意識されそうです。

ちなみにドル円週足の一目雲上弦も111.30辺りなのでこの辺りで一旦小休止してもよさそうです。僕はドル円ロングはずっと手前で(110.50)スクエアーにしてしまったので今は110.60のディップ待ち、ユーロはロングキープ、昨日の高値を抜けてきたので次のターゲット1.1000-20まで我慢、ストップは1.09割れに。

4 25 euryen

NEWYORKFX

元欧米金融機関NY本支店の外国為替トレーダー、現在もNY在住。
巷に豊富にあるFX関連のブログの中で数少ない(?)ニューヨーク発ブログ、米ヘッジファンド等が日々暴れまくっているNY市場の魅力をお伝えしたいと思っています。
よろしくお願いします!