Tweets of 29th June

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6月29日NYカットオプションEUR: 1.1300 752m, 1.1320 605m, 1.1350 875m, 1.1400 1.2b$JPY: 110.00 462m, 111.93 384m, 113.05 470mGBP: 1.3000 337m
06-29 07:33

ユーロ続伸、ドル円行って来い

6/29/2017

ユーロ続伸、ドル円行って来い

前日クローズからのレンジ
ドル円　111.90-112.93
ユーロドル　1.1373-1.14365
ユーロ円　127.69-128.84
ポンドドル　1.2922-1.3008

NY午後1時現在
ドル円　111.95
ユーロドル　1.1432
ユーロ円　127.95
ポンドドル　1.2990
米10年債　2.26％
NYダウ　21245.63 -0.96%

ユーロドルが珍しくアジア時間内でも上昇を続け1.14台に乗せ昨年8月以来の高値、ポンドもつれ高で一時1.30突破、ドル円はユーロ円などのクロスの買いとアメリカQ1GDPの上方修正で112.93までつけた後ずるずると下落、今年1月高値からのトレンドラインで跳ね返される形で現在112円’割れ、ユーロ円がダブルトップのあった125.82から丁度300ポイント上昇して128.84をつけたので一旦達成感あり、ロングは閉じました。
ユーロドルは1.14乗せでショートカットした市場参加者も多く逆にそろそろロングは一旦閉じるタイミングかと思っていますが明日金曜のロンドンフィックスで期待通りの買いがでればそこで利食う予定です。
ポンドも1.30なので売り時なのですがこれも明日のロンドンフィックス待ち、ロンドン午後4時に上げたところでショートする作戦。

今のところドル円が僕には一番難しく、ユーロ円ロングとれたのはいいのですがドル円単体は手を出していません。トレンドラインの112.70あたりで売ればよかったのですが時すでに遅し、ショートバイアスではいるものの米債利回り上昇と堅調な日経であまり思い切りショートにする地合いでもなくはっきりしたトレンドが見えません。上下トレンドライン112.70か109.60の明確なブレイク（NYクローズベース）でエントリー、それまでは広めのレンジプレイでしょうか。



仏大手銀ソシエテジェネラルのリサーチがユーロ1.20、ユーロ円130円の予測を出したようです。今日のレベルまで上げてきてから何を今さらと思わないでもありませんが、中長期的には同意、ただしドル円急落のリスクには常に備えていくつもりです。

今晩（NY時間の）の東京マーケットは期末仲値フィックス、NYクローズ辺りで買って東京午前9時55分にショート転、その後のロンドンフィックスのドル売り待ち、英国GDPやユーロ圏CPIも発表されるので値動きの荒い金曜日になるかもしれません。

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Tweets of 28th June

newyorkfxusa

金曜発表の5月の日本コアCPI（消費者物価指数）は前年比+0.4％と若干の上昇を予想、コアコア(食料とエネルギーを除く）はフラットゴールドマンサックス
06-28 09:39

英ポンド急伸

6/28/2017

英ポンド急伸

前日クローズからのレンジ
ドル円　111.84-112.415
ユーロドル　1.1291-1.1391
ユーロ円　126.50-127.84
ポンドドル　1.2794-1.2972

NY午後1時現在
ドル円　112.20
ユーロドル　1.1378
ユーロ円　127.69
ポンドドル　1.2924
米10年債　2.219％
NYダウ　21470.70 +0.77%

昨日のユーロドルき急伸に続き今日はポンドドルが急上昇、カーニーバンクオブイングランド総裁の金融緩和解除のコメントを受けて1.2850から現在1.2970までの上げ、先日の英国総選挙で暴落する前の水準まで戻して来ました。
そのちょっと前にはドラギECB総裁の昨日のコメントを市場は間違って解釈しているというECB筋のコメントでユーロが一瞬にして1.1291まで急落する局面がありヒヤッとさせられましたがその後の回復も早く、ユーロの堅調さの再確認でした。
中銀筋のコメントはさらに続き、カナダ中銀のポロツ総裁はりあげの可能性を示唆、市場は次回7月12日の利上げ可能性を65％織込み始めドルカナダは前日から役200ポイント下げ1.30割れに迫っています。
一昨日までどの通貨も膠着が続き、材料探しに躍起になっていた市場ですが今日は中銀コメントの材料が多発で大忙し、もうちょっと小出しにして欲しい、、、、というのは無理な注文ですね。
日銀黒田総裁もこのECBフォーラムで色々コメントがありましたが金融政策に関することは少なくドル円は反応なし、引き続きユーロ円やポンド円などのクロス主導の動き、ドル円単体は方向感なしで112ミドルから上でのショートエントリー待ち。

ポンドはカーニー総裁のコメントですぐにBOEが利上げするとも思えす、相変わらず政情不安定で今日の上昇は絶好の売り場ですが金曜の期末フィックスでファンダメンタルズ無視の上昇がありえるので金曜ロンドン午後4時まで売りは我慢。

ユーロドルロング1.1280ストップつかなくてラッキーでした、ロングキープ、金曜の期末フィックス絡みの買いに期待です。

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ユーロ急騰、ドル円レンジ脱出

6/27/2017

ユーロ急騰、ドル円レンジ脱出

前日クローズからのレンジ
ドル円　111.46-112.47
ユーロドル　1.1179-1.1338
ユーロ円　124.74-127.44

NY午後２時現在
ドル円　112.20
ユーロドル　1.1330
ユーロ円　127.17
米10年債　2.212％
NYダウ　21364.50 -0.21％

為替相場もようやく膠着状態を抜け出し、ECBドラギ総裁の強気の景気・インフレ見通しでユーロはついに1.13乗せ、昨年11月の米大統領選直後の高値を上回りいまだ上昇を続ける様相、ドル円もユーロ円が先月のダブルトップ125.82を抜けて上昇する勢いにつられじり高、111.00-80に収まっていたレンジをブレイク、一目日足雲や100日移動平均のある111.80を突破、5月24日高値の112.13も抜け112.47までつけています。
ユーロ円125.82は先月2度トライしていずれもブレイクできずその後300ポイント下げています。今回抜けたことで逆に129近くまで300ポイント上昇の可能性ありで、ロングキープ。
ユーロドルもこのところの膠着でポジションは縮小、さらには今日の上げで売りあがっている‘短期筋も多く、まだ上昇余地ありと見ています、以前から予定していた通り1.13乗せで買い増しして1.16ミドルターゲット、ストップは1.1280割れ。


しばらく続いた膠着にしびれを切らし新しい材料に飢えていた昨今のマーケット、ドラギ総裁のコメントに嬉々として飛びついた格好ですね、コメント自体はそんなにぎょっとするほどタカ派だったわけではないのですがそれだけマーケットにマグマがたまっていたということでしょうか。
先ほどまでイエレンFRB議長の世界経済についての対談がありましたがこれはとくにFEDのインフレ見通しや金利政策について言及するものではなくいまのところ反応薄。

ユーロ円はロングにしつつもドル円単体はレンジブレイクしたとはいえここから一方通行的に上昇するほどドルが強いとも見えず、たぶんユーロ円のビッドが続く限りドル円も堅調に推移するとは思いますが
113近くはは打診売りの予定。

ところで相変わらず今年の高値圏近くで堅調に推移しているオージーとキウィですが、米シティバンクがオージードルとキウィドルの押し目買いチャンスというリサーチピースを出したようです。
シティバンクいわく歴史的にみて下半期は米国の経済指標下振れのリスクは減少、米ドルを支える要因となるためオージーやキウィの調整売りの下落の可能性があり、押し目買いのチャンスとなろう、とのこと。
個人的にはキウィ買いは同意するもオージーは中国やコモディティー次第の面が強くあまりロングにはしたくない通貨です。


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FX期末フロー

6/26/2017

FX期末フロー

前日クローズからのレンジ
ドル円　111.21-111.73
ユーロドル　1.1172-1.1220
ユーロ円　124.53-125.01

NY午後1時現在
ドル円　111.69
ユーロドル　1.1190
ユーロ円　124.98
米10年債　2.124％
NYダウ　21438.40 +0.21％

先日のブログでも書いたように今週は上半期末絡みの大型のフローが相場を左右すると思われ、特に金曜日ロンドン午後4時のフィックスにポンドドルやユーロドルで大きな玉が持ち込まれる可能性が高く、こういった玉はファンダメンタルズやチャートは一切無視して相場を動かすパワーが一時的にせよあるので要注意です。だましもたまにありますが大抵はフィックスの30分ほど前から動き始めるのでその動きを見て順張りすれば30－50ポイント位取れるかもしれません、必ずロンドン午後4時前後に利食いをいれるのを忘れずに、フィックスが終わるとあっと言う間にもとのレベルに戻ることもしばしば。

今週はそのほかの材料として火曜日にイエレンFRB議長のスピーチ、先々週のFOMC後の記者会見と同様タカ派な発言が出るかに注目、ただしFRBの金利政策云々ではなく世界経済についての対談ということなので米国の金利やインフレについては具体的な言及はないかもしれませんね。
木曜は米国Q1GDP、ただしこれも確定値なので前回発表の改定値からそれ程乖離するとも思われずあまり市場は反応しないかも.

ユーロやドル円の膠着が続いているのでそろそろどちらかに抜けて動き始めてほしいところですが、来週から7月、アメリカの学校は夏休みが異常に長く、6月中旬から9月初めまでなんと2か月半もの休み、そして7月4日はアメリカの独立記念日でお祭り気分、8月も子供たちの夏休みに合わせてどうしても社会人は7月8月とまとまった休暇をとるものが多くマーケットは閑散となりがちです、本格的に動き出すのはドイツ総選挙の9月までお預けになる恐れもあります。

ということで相変わらず我慢のレンジプレイ、ドル円は111.00-112.00でショート回転、ユーロドルはコアロングキープしつつ1.1120-1.1240レンジ、ボラティリティを求めてポンドドル1.27ハイで売り、オージー0.76ミドルまたはオージーキウィ1.04ハイで売り、何でもいいからポジション取ってしまう「ポジション病」だけには注意です。

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Tweets of 23rd June

newyorkfxusa

"BREXIT in Reverse?" by George SOROSジョージソロス氏寄稿「BREXITの逆転？」「もし全てがうまく行けば英国とEUは離婚する前に再婚するかも知れない」全文はこちらhttps://t.co/8Xoa6nTKiv
06-23 09:32

6月23日NYカットオプションEUR: 1.1100 1.1b, 1.1175 524m, 1.1195 570m, 1.1200 1.1b$JPY: 110.00 667m, 110.60 674m, 110.92 451m, 111.50 585m,112.00 1.0b
06-23 05:09

来週以降の為替相場見通し、期末フィックス

6/23/2017

来週以降の為替相場見通し、期末フィックス

前日クローズからのレンジ
ドル円　111.165-111.415
ユーロドル　1.11465-1.1208
ユーロ円　124.05-124.68

NY午後12時現在
ドル円　111.24
ユーロドル　1.1196
ユーロ円　124.56
米10年債　2.153％
NYダウ　21413.63 +0.08%


今週はユーロもドル円も膠着が続き週明けからユーロドル1.1119-1.1214、ドル円110.80-111.80、といずれも100ポイントレンジ内におさまり来週の上半期末を迎えることになりました。

昨日もこのブログで書いたように欧米勢の上半期末に伴う大型のフィックス玉が特に来週後半は飛び交うことが予想され、フローに左右される相場なので一時的にファンダメンタルズやチャートは無視してのトレードが必要になってきます。
個人的な予想としては来週金曜のロンドンフィックスは総じてドル売り。
四半期比で見ると米株の上昇はダウ3.5％、S&P3％、ナスダック5.5％の上昇（ちなみに日225は6.5％上昇！いいですね）なので巷のポートフォリオの米株ヘッジ絡みドル売りニーズが増えると見ています。

期末要因以外の考察ですが、
ドル円は一目日足の雲111.78-82に抑えられる形で徐々に上値を切り下げる形。一目均衡の月足をみると今月は111.39以下でクローズすれば2013年10月以来3年8ヶ月振りに雲の中でのクローズ、中長期的には雲の下限99.90トライの可能性が出てきます。

一目ドル円月足





ユーロドルは昨年11月以来のトランプラリーをほぼ100％解消して1.13まで回復してきたので、そういった意味ではドル円もトランプラリー前の101.20まで戻す展開もありえると思っています。何がトリガーになるのかというと以下の3つのリスクファクターではないでしょうか。
１． 米国サイドファクター：税制改革などが一向に進まずトランプ政権期待が剥げ落ち米株下落、インフレ鈍化、FEDの利上げ延期などによるドル安。
２． 日本サイドファクター：日銀の国債買い入れペース鈍化、イールドカーブコントロールの目標を若干上方修正、出口戦略模索の開始などによる円高。
３． 日米以外のリスク：秋のドイツ総選挙、現時点では磐石と思われるメルケル氏の予想外の苦戦？英国のEU離脱交渉難航激化？イタリア総選挙でポピュリストの台頭？北朝鮮問題？中国経済減速？などなどによるリスクオフによる円高。

さらに、これら3つの事が全く起こらない場合も勿論あるわけでその時のマーケットの反応を考えてみると、
１． 米株上昇続けインフレ率も安定して２％台、FED利上げおよびバランスシート縮小開始でドル上昇。ただし利上げとBS縮小は既に織込み済みなので然程のサプライズ要因になるとも思えずドルの上値も限定的。年末に向けてECBのテーパリングが近づいてくれば対ユーロではドル下落の可能性もあり損場合ユーロ円ロングに妙味ありか。
２． 日銀は現状維持かマイナス金利を深堀りせざるを得ない状況になれば可能性ありもマイナス金利深ぼりで日経下落、ドル円下落という2016年1月の二の舞となる恐れも大きくもはや日銀の金融政策のみでは円安誘導するのは難しいと考えられやはりドル円上値は限定的。
３． 欧州の政治安定、BREXIT交渉も大荒波をたてることなければECBは予定通り緩和終了、テーパリング着手に乗り出しユーロ上昇、その他地政学的リスクもなく金融市場ではリスクオンがひろがり円はじり安、やはりドル円というよりユーロ円ロングの方がベターなチョイスか。さらには中国経済再加速と言うことになればオージー円などのクロスに上昇余地おおいにあり。

こうして考えてみるといずれにしても米ドルの上値は限定的で米株、金利が安定、上昇する環境ではユーロ円かその時の他の状況に合わせてオージー円やキウィ円などの円クロスで持つのがよさそうに見えます。今個人アカウントでオプションは取引していませんが、出来るのであればユーロ円コール6ヶ月もの買いなどしたいところです。

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Tweets of 22nd June

newyorkfxusa

6月22日NYカットOPSEUR$; 1.1100 823m, 1.1175 1.5b, 1.1200 1.1b, 1.1250 1.5b$JPY: 110.00 1.7b, 110.95 392m, 111.00 2.0b, 111.70 410m, 112.50 1.7b
06-22 05:28

ドルカナダ下落、利上げ期待上昇

6/22/2017

ドルカナダ下落、利上げ期待上昇

前日クローズからのレンジ
ドル円　110.95-111.47
ユーロドル　1.1145-1.1178
ユーロ円　123.84-124.53

NY午後12時現在
ドル円　111.35
ユーロドル　1.1147‘
ユーロ円　124.11
米10年債　2.156％
NYダウ　21431.93　+0.10％

原油価格が昨年11月安値の42.00近辺サポートで一旦下げ止まり反転、今日は1.5％の上げ、カナダの4月小売売り上げ+1.5％（+0.7予想、-0.1前月）と強くドルカナダ急落、200日線のある1.3330辺りがきれいに上値を抑えた形、金利市場はカナダ中銀の7月利上げを58％織込みつつありドルカナダさらに下落を続く1.3208まで、バンクオブカナダの副総裁が利上げを匂わすような発言をする2週間前にはたったの5％しか利上げ期待がなかったので急激な変化と言えますね。

昨日のRBNZは市場予想通り金利1.75％で据え置き、ステートメントも先月とほぼ変化なしも景気見通しに楽観的だったことなどから前回ほどハト派でないと捉えられキウィドル上昇、オージーキウィも一時1.04割れ、大手豪銀のCBAはオージーキウィがパリティー（1.00）まで下落するリスクありと言っています。
オージーキウィ下落には同意だけれどキウィの上昇よりもオージーの下落によるものが大きいと思っていたので昨今の堅調なオージーと1ヶ月で７％上昇のキウィには若干違和感を感じます。

ユーロとドル円の膠着が続いていますが来週は早くも2017年上半期末、通常より大き目の仲値玉が市場のかく乱要因になりそうです。米株の上昇が顕著だったのでエクイティーファンド勢のヘッジ増加のドル売り玉が出る可能性が高く特に金曜日のロンドンフィックスのポンド買いやユーロ買いに要注意、ポンド買いフィックスについては4月にブログにアップしてあるのでよければ読んでみて下さい。

http://newyorkfx.blog.fc2.com/blog-category-2.html

ちなみに僕が外銀で働いていたころにみたパターンとしては月末日の2日前（スポットのデリバリーが取引日の2日後の為）にまとまったヘッジ玉を持ち込むのは輸出入企業、多国籍企業などの実需筋（アップル、IBM、ボーイング、エアバス、コカコーラなどの巨大企業のヘッジ玉はやはり巨大）が多く、一方月末日その日に玉を持ち込んでくるのは月末仲値をポートフォリオの期末決算（リヴァリュー）とヘッジのリバランシングに使うアセットマネジャーが主でした。

現在ポジションはドル円を111円ローのロング、ただし上値が徐々に切り下がっているので111.60あたりでショート転する予定、ユーロをもうしばらく1.1120-80の膠着がつづきそうなのでコアはロングでのレンジプレイ。

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