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月末フィックス

NY市場
05 /31 2018
5/31/2018

月末フィックス

前日クローズからのレンジ
ドル円 108.45-109.00
ユーロドル 1.1646-1.1724
ユーロ円 126.34-127.75

NY11AM現在
ドル円 108.45
ユーロドル 1.1665
ユーロ円 126.45
米10年債 2.830%
NYダウ 24477.30 -0.77%

恒例の月末ロンドンフィックスは主に対ユーロ、対ポンドで米ドル売りというもっぱらの話、いつものことながらフィックスで大きく動いた後は反動の戻しもそれなりなので利食いはタイミングを逃さず、逆にアゲンストだった場合はちょっと我慢すれば戻ってくることもしばしば、ただし一連の外国為替市場の仲値操作スキャンダルでフィックス玉は自動売買に任せている金融機関が多くなり以前ほどフィックスで動くことはなくなったように思います。

銀行のディーラーたちにとってもコンプライアンスの監視の目が光っているなかで不正操作と見られかねないリスクはとれず、下手に儲けてしまうと監査が入ることになりかねないのでフィックスのオーダーは受けたくないという本当にやりにくい世の中になったものだと思います。

ちなみにそのフィックス玉のせいか、株が下落しているせいか今朝はドルが軟調、貿易戦争もさらに悪化の兆し、アメリカが対EU、カナダ、メキシコのアルミ10%、鉄鋼25%関税を今晩12時から発行、EUのユンケル委員長は直ちに対抗措置を表明、ヴェーバーEU議員は33億ドル相当の具体的な対抗関税を提案、メキシコ貿易相も同様の措置を施すと表明、この貿易戦争ってプロレスやアメフトが大好きな血の気の多いアメリカ人を興奮状態に持って行って支持率を高めようという11月の中間選挙へ向けてのトランプ陣営の作戦なのではと思ってしまいます。

明日は米NFP雇用統計、今日のロンドンフィックスが終わったら相場はNFP待ちの膠着状態に入るものと思われます。ポジション的にはフィックスでドルが下げたところでドル円買い、ユーロドル売り、ポンド売りを入れようと狙っています。

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イタレグジット?

NY市場
05 /30 2018
5/30/2018

イタレグジット?

前日クローズからのレンジ
ドル円 108.37-108.97
ユーロドル 1.1519-1.1648
ユーロ円 125.00-126.87

NY11AM現在
ドル円 108.83
ユーロドル 1.1615
ユーロ円 126.40
米10年債 2.828%
NYダウ 24474.70 +0.45%

イタレグジット “ITAL-EXIT” (イタリアEU離脱)騒動過熱で昨日のNY市場はリスクオフの動きが加速、NYダウは一時$500超の下げ、米10年債利回りも2.75%まで急落でドル円も108.10まで下落、イタリア国債急落、ドイツ国債とのスプレッドは250bp以上の広がりでユーロドル1.15割れ目前まで下落を見せるも今日は一転、イタリア国債オークションが無難に済み、株、債券ともに安定、今朝のADP雇用統計と米第一四半期GDPが若干弱かったことも手伝ってユーロドルは1.1648まで反騰。

一方先ほど出たカナダ中銀は予想通り1.25%で金利据置き、インフレ見通しは最近のガソリン価格上昇などの要因で2%ターゲットに近づくと楽観視、第一四半期の経済状況は予想より強いとタカ派でドルカナダ1.30割れ、昨日はトゥルードー首相が「悪条件であればNAFTAはない方がましだ」と述べ米国の仕掛けた貿易戦争は収まりどころが難しくなってきている様相にドルカナダは3月初旬以来の1.30台乗せしたばかりでしたが短命に終わった形。

昨日は正直ここまでリスクオフが進むとは考えていなかったのでクロス円の下げについていけず109円台のドル円ロングは我慢キープ、ユーロドルはスイングが激しくなってきたので一旦クローズ、
巷をお騒がせしているイタレグジット、まずないだろうとは思うもののBREXITの時も否決との見方が大半を占めていたり、トランプ大統領はないだろうと思われていた中のびっくり仰天など思い込みは禁物、実際に起きた時のリスクは想定しておかなくてはいけないのでしょうが、今の動きはちょっと大袈裟すぎるのではと思えてなりません。
昨日のソロス氏のコメントにしてもポジショントークというのがもっぱらの話、確かに大手ヘッジファンドがユーロをしこたま売っているという話は耳にしているので全くのガセネタでもないのでしょうね。


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ユーロドル、ユーロ円続落

NY市場
05 /29 2018
5/29/2018

ユーロドル、ユーロ円続落

前日クローズからのレンジ
ドル円 108.43-109.45
ユーロドル 1.1510-1.1639
ユーロ円 125.09-127.20

NY11AM現在
ドル円 109.03
ユーロドル 1.1582
ユーロ円 126.33
米10年債 2.928%
NYダウ 24622.55 -0.55%

イタリアの「五つ星運動」党首がユーロ離脱は考えたことがないと火消しに走っていますがイタリア政局混迷に端を発したイタリア債、株式市場の下落止まらずユーロドルは遂に中期ターゲットだった1.1500目前の1.1510を早くも達成、ユーロ円もリスクオフの動きで昨年6月以来1年ぶりの125円台突入、ドル円も109円割れから次々とストップ売りを誘発して108.43まで下落、ジョージソロス氏が「市場は新たな金融危機に向かっている可能性がある」などとリスクオフの流れをあおるようなコメントで米長期金利も低下、連休明けのニューヨークは米朝サミット復活でにわかにリスクオンになったのもつかの間、円全面高の様相になっています。

もっともドル円に関してはそれ程ロングが溜まっていたわけでもなく、今は米朝サミットも予定通り行われる可能性高く、イタリア、スペイン政局混迷でここまで売られるのは行き過ぎの感あり、先週からのロングに買い足しを入れました。一方クロス円は全面撤退、ユーロはポリティカルリスクのみならずファンダメンタルズも減速が明らかになってきており9月の債権買取プログラム終了が延期される可能性もあり、テクニカル的にも2017年安値から今年の高値の半値戻し1.1448をトライするように見え、ユーロドル単体ショート、ボラティリティーが高いのでストップは少し遠めに1.1650に置いています。

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メモリアルデイ、今週の為替相場見通し

相場見通し
05 /28 2018
5/28/2018

メモリアルデイ、今週の為替相場見通し

シドニーオープンからのレンジ
ドル円 109.24-109.83
ユーロドル 1.1608-1.1728
ユーロ円 126.87-128.52

NY10AM現在
ドル円 109.30
ユーロドル 1.1620
ユーロ円 127.00
米10年債 2.928%
NYダウ 休場

本日5月28日はアメリカメモリアルデイ、イギリスバンクホリデイでロンドン、ニューヨーク2大市場がお休み、
ロンドンはどんな感じだか分かりませんがニューヨークは海軍と海兵隊の祭典の為に来ている若い軍隊の人たちがあちこちで見受けられ、真っ白な制服で姿勢のいい海軍ネイビーは格好いいですね。

さて週明けの為替相場は米朝首脳会談が再び予定通り行われるとの報道などでリスクオン、ドル円やクロス円が上昇、ユーロ円は金曜日クローズからおよそ50ポイント高い128円台でオープンも欧州時間に入るとイタリア政局混迷でイタリア株、国債ともに下落でユーロ反落、1.16割れに迫る勢い、ユーロ円も126円台突入とロンドン、ニューヨーク休場の割には結構動いているなあという印象。

週末にはムーディーズがイタリア国債をダウングレードの方向でレビューしているとのニュースもありましたが、はっきり言ってこれら格付け機関はギリシャ国債をギリシャ危機の直前までA1レベルで全く格下げの見通しも警告もない無防備状態でいたり、現在の日本の格付けが南米のチリや東欧のチェコより低いなどあまりあてにならないというのが個人的な意見です。

今週の主な予定は水曜にADP雇用統計、米GDP改定値、カナダ中央銀行政策金利決定会合、木曜にEU圏CPI、失業率、カナダGDP、そして金曜は6月に入り注目の(最近はそうでもない?)NFP雇用統計となっています。
カナダ中銀は政策金利1.25%で据え置き予定、秋まで利上げ期待もなく無風でしょうか、今は金利云々よりNAFTAの行方の方がカナダドルには影響大の模様で11月の米中間選挙に向けてトランプ大統領がまたまた対外貿易政策で見かけだけでも強気に出る可能性も高く事務方はなかなか落としどころを見いだせないでいるのではないでしょうか、そうなるとカナダドルやメキシコペソの下値警戒が必要かと。

NFP雇用統計もすでに何回か述べている通り完全雇用に近づいている今はNFPの月々の動きに一喜一憂することもなく平均時給の伸びもあまり高すぎてもインフレ懸念から悪い金利上昇につながる恐れありで相場の対応も単純にはいかなくなり結果動きづらくなることに、NFPに若干のぶれがあっても6月利上げはほぼ確実といったところなのでもしも番狂わせがあるとしたらFOMC前日に米朝首脳会談が行われ、予想外の泥沼な結果となった場合のパニックリスクオフのテールリスクでしょう。あり得なくもないことなので6月12日前にはポジションを落としておく必要があると思っています。

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米朝首脳会談、それから

NY市場
05 /25 2018
5/25/2018

米朝首脳会談、それから

前日クローズからのレンジ
ドル円 109.12-109.74
ユーロドル 1.1647-1.1733
ユーロ円 127.19-128.53

NY11AM現在
ドル円 109.25
ユーロドル 1.1662
ユーロ円 127.40
米10年債 2.932%
NYダウ 24790.35 -0.10%

昨日はトランプ大統領が北朝鮮との首脳会談をキャンセルしたと発表し一気にリスクオフが進みドル円も一時109円割れ、NYダウは300ポイント近い下落もその後の記者会見では(会談のための)ドアはいつでも開いていると述べ一歩譲歩した形でドル円、株式市場ともに若干の戻し、NYクローズ後には今度は北朝鮮側の報道で「北朝鮮はいつでも米国と会談する意思がある」とのこと、昨日の日中14.20まで上昇したVIXも12台前半まで落ち着いてきました。今朝も「狂犬」マティス国防長官がは米朝サミットが再び予定される可能性は残っていると述べるなどまだしばらくこの件はくすぶり続けそうです。

昨日も述べたように今回のキャンセルイコール試合終了ではなく将来また会談が予定される可能性も残されており、アメリカの軍事行動も今すぐという事態からはまだほど遠いと思われることからあまり大袈裟にリスクオフに走るのは間違いと考えドル円とユーロ円、ポンド円をロングにしてみましたが、ドル円、ドルスイスを覗いては基本ドル高基調が続いているのでユーロやポンドは未だぱっとしない値動き、クロスよりもドル円単体ロングがよいのかもしれません。

来週月曜はメモリアルデイで休日、ロンドン市場もバンクホリデイなので今日金曜のマーケットは早めにポジションを片付けて家路につくディーラーが多く後場は全くの「凪」となる見込み、来週連休明けてある程度リスクオフの巻き戻しが入るか、金曜の米NFP雇用統計まで様子見となるか、毎度お騒がせトランプ氏が市場のボラティリティーを常に刺激してくれているので正直いってディーラー、特にロングガンマのオプションディーラーとにはうれしい限りですね。

皆さま良い週末を

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米朝サミット中止

NY市場
05 /24 2018
5/24/2018

米朝サミット中止

前日クローズからのレンジ
ドル円 109.10-110.03
ユーロドル 1.1692-1.1746
ユーロ円 127.97-128.85

NY11AM現在
ドル円 109.15
ユーロドル 1.1743
ユーロ円 128.18
米10年債 2.967%
NYダウ 24750.30 -0.30%

先ほどホワイトハウスがトランプ大統領が北朝鮮との首脳会談をキャンセルしたと発表、マーケットは一気にリスクオフ加速でドル円109.10ギブン、NYダウは現在150ポイント超の下落、トルコリラも昨日の緊急利上げで対ドルで4.52まで回復していたのもつかの間、このリスクオフで再び4.75まで5%下落、昨日4000ポイントの大暴騰を一日足らずで半値戻しという相変わらずの大荒れ。

米朝首脳会談キャンセルについては早くも各メディアで色々報道されていますが専門家の見方の大半は今回は中止で正解、今の段階ではアメリカにとって利することは殆どなく、中国が後ろ盾についている北朝鮮相手に外交素人のトランプ氏とそのスタッフでは勝ち目はないだろうとのこと、トランプ氏は中国相手の貿易戦争を吹っかけたはいいものの強かな中国が自分の思い通りに動かず苛立ち、顔には出さないものの恐怖心さえ抱き始めているとみるコメンテーターも。

それにしてもドル円急落はちょっとオーバーシュート気味かなと思えロングにしました。一昨日辺りからサミット延期か中止の可能性はほのめかしていたし、中止イコール即北朝鮮の核武装やミサイル発射再開という事ではなくトランプ氏にとっては屈辱かもしれないけれど今後は中国主導での北朝鮮問題解決の方向に移っていくような感じで、そうなると余計アメリカから軍事行動を起こすことは難しく微妙なバランスでの安定がもたらされることになるのではないでしょうか。

リスクオフの流れが止まるのはまだちょっと先かも知れませんがドル円ロングとともにクロス円(トルコリラ円を除く)のロングも試し買いを入れてみました。ポンド円を見ると今年の最安値145円台は買いレベル、武田薬品工業の巨額本円買いが出始めればダイアモンドに化けるかも知れないポン円ロング、リスクリワード比で考えると結構いけるクロスだと思っています。

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円全面高、トルコリラ底なし

NY市場
05 /23 2018
5/23/2018

円全面高、トルコリラ底なし

前日クローズからのレンジ
ドル円 109.56-110.88
ユーロドル 1.1685-1.1786
ユーロ円 128.26-130.62

NY11AM現在
ドル円 110.08
ユーロドル 1.1705
ユーロ円 128.85
米10年債 3.024%
NYダウ 24753.30 -0.30%

材料不足およびFOMC議事録待ちで膠着が続いていた金融市場ですが、米朝サミット延期あるいは中止の可能性と米中貿易戦争悪化の兆しなどで一気にリスクオフ、ドル円、クロス円急落、イタリア政局の混乱も手伝ってユーロドル1.17割れ、ユーロ円は昨年8月以来の128円台突入、昨日のトランプ大統領記者会見直後はそれ程リスクオフに振れておらずここまでリスクオフだと騒ぐような内容でもない気がしますが投機筋のアルゴトレーディングの売りサインが加速した結果だと思われ、これまたアルゴが買戻しに転じたら恐ろしい勢いで戻すことになるので深追いは禁物。
それと個人的には危険すぎてあまり手を出すことのないトルコリラがメルトダウン、年初から30%の下落でまさに底なし状態、スワップ稼ぎでリラロングしている投資家も少なくなくドルリラ、ユーロリラ、リラ円などの強烈なストップ狩りが入っているそうです。

中期的にはドルインデックスを見ると一昨日に94.07高値を付けてからは調整局面に入ったような感じ、ドル円111.40高値から下げに転じ、来週月曜の米メモリアルデイ休日前のポジション調整が進行しているタイミングでのリスクオフなので余計加速したのでしょう。

ポジションは売り遅れたコストの悪いドル円ショートと1.17割れでエントリーしたこれまたコストの良くないユーロショート、前述のようにAIの買戻しが入れば即刻カットの予定。

今日午後は前回のFOMC議事録公表、今のところ6月13日FOMCの25bp利上げ織り込み度は97%とほぼ確実視も昨日はFEDハーカー理事などがそんなに急いで利上げをする必要はないと述べるなど今後2週間のデータや地政学リスク絡みリスクオフの動き次第では利上げ見送りのリスクも皆無ではなく注意が必要です。

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BOEインフレリポート

NY市場
05 /22 2018
5/22/2018

BOEインフレリポート

前日クローズからのレンジ
ドル円 110.80-111.18
ユーロドル 1.1758-1.1829
ユーロ円 130.61-131.32

NY1PM現在
ドル円 110.95
ユーロドル 1.1783
ユーロ円 130.73
米10年債 3.053%
NYダウ 24973.50 -0.15%

BOEカーニー総裁その他のメンバーによるインフレについての議会証言、将来の利上げについてはデータ次第と目新しい内容なし、カーニー総裁がQ1GDPの弱さに言及する一方サンダース理事は上方修正される可能性もあると述べ、今後2-3年の間に段階的な利上げがあるだろうというコメントとBREXITに関してはそれ程悪影響があるとは考えていないとのコメントにポンドやや上昇も総合的には無風に終わった感じでした。

昨日はFEDのハーカー、カシュカリ両理事のコメント、利上げを急ぐ必要なしなどとハト派でしたがもともとハト派の両理事なので割り引いて聞く必要もあると思いますが相場的にはドルインデックスも94台を覗いたことやドル円111.40、ユーロドル1.1717といずれも中期ターゲットをほぼ達成したこともあり一旦ポーズか若干の調整が入ってもおかしくない感じ、しばらくキープしていたドル円ロング、ユーロショートも一旦クローズ、ここからはドル円111.50突破、ユーロドル1.17割れで再びドルロングにするかもう一段の調整を見込んでドルショートにするか悩みどころ、米長期金利高止まりなのと日米株式市場が堅調なのを見ると今のところはまだドルショートの旨味は少ないかなと思っています。

昨日久々に$25000台を回復したNYダウも今日今の所は$25000近辺でいたって小動き、先ほどでた強めのリッチモンドFEDにも相場の反応薄く、明日のFOMC議事録待ちといったところでしょう、ポジションもドルカナダショート以外は久々にフラット、来週月曜はメモリアルデイ休日のため明後日木曜あたりからポジション調整の動きがみられ、短期筋のドルロング減らしが出ることが予想されることからドル円は短期売り目線でみています。

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今週の為替相場見通し

NY市場
05 /21 2018
5/21/2018

今週の為替相場見通し

シドニーオープンからのレンジ
ドル円 110.85-111.39
ユーロドル 1.1717-1.1780
ユーロ円 130.40-131.00

NY11AM現在
ドル円 111.22
ユーロドル 1.1755
ユーロ円 130.73
米10年債 3.071%
NYダウ 25025.30 +1.25%

先週は米長期金利上昇に伴い緩やかなドル高、ドル円111円台乗せ、「五つ星運動党」の連立協議などのイタリア政局混乱などでイタリア国債、株式ともに下落も手伝ってユーロ安が進み1.17台突入、ユーロスイスもせっかくSNBショック前の1.20回復もつかの間。金曜には1.17ローまで300ポイント近い下落でSNBもがっかりしているのではないでしょうか。

今週の主な予定は水曜に英国CPIとFOMC議事録公表、金曜に英国GDP、米小売りとミシガン大と言った具合で軽めのスケジュール、6月のFOMC利上げは現在92%ほど織り込み済みですが議事録が影響を与えるかどうかに注目。そういえば次回のFOMCは6月13日と米中サミットの翌日、トランプ・キム会談で不測の事態があれば利上げ延期もあり得なくはないですよね。

今週はドル高の流れが続くかどうか、ドルインデックスを見ると週足一目雲の下限94.20に接近中、2016年末高値からの38.2戻しも丁度同じレベルにあり、一旦調整を入れるのにはいい頃合いかと、同様にDXYが94.20であればドル円111.50、ユーロ1.1710ターゲットにもほぼ重なる計算で久々のドルショートには絶好のレベルともいえます。

dxy 5212018

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ドル円111円台

NY市場
05 /18 2018
5/18/2018

ドル円111円台

前日クローズからのレンジ
ドル円 110.77-111.08
ユーロドル 1.1753-1.1822
ユーロ円 130.38-131.09

NY11AM現在
ドル円 110.88
ユーロドル 1.1766
ユーロ円 130.45
米10年債 3.084%
NYダウ 24736.00 +0.10%

今一つ材料に欠ける金曜の今日、ドル円が小動きながらも111.00のオファーを消化、若干のストップを付け111.08まで上昇、このところ株式市場も小幅安定推移、長期金利上昇でドルの後押しとなっており、来週にも中期ターゲットの111.50に近づくかと思われます。

ユーロドルもイタリア政局絡みでイタリア国債、株式下落につられユーロドルにも下方圧力、EU圏のリスクオフではやはり円買いよりも スイスフラン買いの方が意味をなすのでしょう、SNBショック以来の1.20回復から200ポイント下げてきています。
最低制限速度並みのスローなクルーズコントロールでのドル上昇ですが問題はこれがいつまで続くか、反転下落のきっかけとなり得るポイントは以下の3つ;
1. 米朝サミットのキャンセルまたは決裂
2. 米長期金利急騰による米国債離れ
3. 貿易戦争の悪影響による株式市場下落

1についてはあと2週間ほどで結果が分かるのでいつでも臨戦状態に、2は穏やかなペースでの金利上昇はドルサポートも米債バブル崩壊は誰も予期していなかった頃に突然やってくるリスクあり、3の貿易戦争は11月の米中間選挙が近づくにつれ人気取りを模索するトランプ氏が過激な関税をかけるなどの可能性大でタイミング的には夏場頃からが危ないかなと。
あと除荷に気にかけているのはマーケットのユーロドルロングポジション、先月から漸く減少しつつあるものの依然かなりのロング、これがフラットに近い水準まで来たらユーロドルの底も近いと見てもいいと思っています。その意味では現在のマーケットのドル円ポジションは非常に小さくこれからドル買い円売りを続けるとしてもまだのりしろがかなり残っている感じでいつの間にか115円といったレベルに上昇していてもおかしくはないですね。

中長期ポジションはまた週末に考えるとして短期ポジションは変わらずドル円ロング111.50ターゲット、ユーロドルショート1.1710ターゲット、それと今朝の低いCPIで上昇したドルカナダをNAFTA期待でショートにしてみました、1.30はやはり売りだろうと。

皆さま良い週末を

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NEWYORKFX

元欧米金融機関NY本支店の外国為替トレーダー、現在もNY在住。
巷に豊富にあるFX関連のブログの中で数少ない(?)ニューヨーク発ブログ、米ヘッジファンド等が日々暴れまくっているNY市場の魅力をお伝えしたいと思っています。
よろしくお願いします!