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期末フィックス

NY市場
10 /31 2018
10/31/2018

期末フィックス

前日クローズからのレンジ
ドル円 113.03-113.38
ユーロドル 1.1311-1.1360
ユーロ円 128.13-128.54

NY11AM現在
ドル円 113.27
ユーロドル 1.1324
ユーロ円 128.28
米10年債 3.152%
NYダウ 25187.30 +1.26%

月末、四半期末の今日恒例のロンドンフィックス、イギリスが先週末から冬時間に移行したためこれまでより1時間遅いNYの正午、日本時間午前1時がロンドンフィックスのベンチマーク(フィックス自体は毎時間ありますがベンチマークはロンドン午後4時のもの)ということであと少しでフィックスの大玉がでる可能性があります。

市場の憶測ではこのところの株式市場の大幅な下落に伴うリバランシングでまとまったドル買いが出るとのこと、昨日のフィックスでもドル円、ユーロドル、オージードルでドル買いが出ていたので今日もその方向かなと思われフィックス前に超短期でのドルロングを仕込もうと思っています。

乱高下を続ける米株市場(あおりを受けて日経も乱高下)、昨日は期末リバランシングの買いも入り軒並み上昇、クローズ時に発表のフェースブック決算も収益こそターゲットに届かずもEPSが強く先物市場も引き続き堅調、明日は注目のアップルの決算ですがインデックスとしてはリバランシングの買いがなくなり再び下落に転じるかどうか、来週の中間選挙前後が山場、昨日の上げ相場でトランプ大統領「株は“物凄く”上昇しているが民主党に投票したら大損することになるぞ」とコメント、真に受ける人がいるかは分かりませんが大統領選以降の株式市場の上昇は自分のおかげと自負するトランプ氏なので下落局面では他人(主に民主党)のせいになすりつけるのは見え見えで最早滑稽にさえ見えてきます。

現在のポジション前述の通り今日のロンドンフィックス前の超短期(10分ほど)でドル円ロングに行きますがフィックス後は再びショート転、ユーロドルも同様フィックス後にロング転の予定、ヘッジ的なドルロングは対キウィ、オージーなど資源国通貨で。

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メルケル首相退任

NY市場
10 /30 2018
10/30/2018

メルケル首相退任

前日クローズからのレンジ
ドル円 112.32-112.98
ユーロドル 1.1346-1.13887
ユーロ円 127.78-128.42

NY11AM現在
ドル円 112.84
ユーロドル 1.1366
ユーロ円 128.25
米10年債 3.108%
NYダウ 24642.11 +0.82%

メルケル独首相は昨日CDU党首退任を表明、12月の党大会で立候補する考えはないとのニュースにユーロ売りは短命、やはり今市場のフォーカスは米株市場で午前中プラスで推移していたNYダウは午後に下げはじめ結局1%下落でクローズ、先週発表されたQ3決算が市場予想より低かったアマゾンは昨日更に6%超の下落で売りが売りを呼ぶ形でナスダックは1.6%下落、月末の明日はリバランシングで買いが出ると憶測されているものの年初来からマイナス圏に入った時点で損切売りが持続的に出ており本格的なベアマーケットの始まりと見るアナリストが多くなっているようです。頼みの綱は中間選挙直前の起爆剤として温存している減税案、これが不発に終われば勝負あったという感じで12月のFED利上げと年末節税対策で株売りが加速するリスクは高く米ドル売りにも繋がってくるとみています。

短期ではレンジ継続、現在ドル円112円ミドルのショートは111円ミドルで再びロング転の予定、ユーロドルは1.1330-1.1420レンジ、来週の中間選挙前後で徐々にコアのドルショートを構築し始めていくつもりです。

何にせよここまで米株が弱くなってくると日本株にもしわ寄せが来るのが嫌なところ、外人のシェアーが大きいので仕方がないのかも知れませんが日本の好調なファンダメンタルズにそぐわない株安は腑に落ちないものがありますね。

アメリカの企業業績や個人消費などのファンダメンタルズもまだそれ程悪化したようには見えませんが関税などの影響からの物価上昇はじわじわと広がりつつあり来年にはインフレが続く中での景気停滞あるいは後退で典型的なスタグフレーションに陥るリスクありでFEDのかじ取りも難しくなってくるのは必至、その意味では今のうちに金利を上げておいてインフレの悪化を予防、景気後退に備えて利下げ余地も作っておく必要もありでやはり12月利上げはしておくべきでしょう。

トランプ政権で怖いのはインフレ下で景気後退、株価下落が進んだ時の打開策としてどこかに戦争を仕掛ける可能性がゼロではないということ、ただでさえアメリカ第一主義をがむしゃらに掲げ人種差別をあおり世界中を敵に回しているような傾向のまま進めば何時かは一部の過激派の反米感情が爆発する可能性もある中、一触即発の事態にいつ陥るか、もしかしたら時間の問題かもしれません。

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今週の為替相場見通し

相場見通し
10 /29 2018
10/29/2018

今週の為替相場見通し

シドニーオープンからのレンジ
ドル円 111.79-112.55
ユーロドル 1.1361-1.1416
ユーロ円 127.26-128.223

NY11AM現在
ドル円 112.44
ユーロドル 1.1380
ユーロ円 127.95
米10年債 3.107%
NYダウ 24948.70 +1.05%

先週連日の爆発物騒ぎは犯人確保で一段落したと思いきやこの週末には米ペンシルベニア州ピッツバーグにあるユダヤ教会堂で銃撃事件、トランプ大統領は以前起きた学校での銃撃事件の時と同様、予防策として協会などにも銃を常備するべきだとコメントしたそうですがこんな調子ではいずれ全米中の学校、協会、役所、病院など様々な施設に銃器が常備されることになりはしないかと危惧。

今週はハロウィンですが1992年のハロウィンデイにアメリカルイジアナ州で起きた日本人留学生射殺事件が未だに忘れられません、加害者の米国人男性は陪審員全員一致の無罪判決、死亡した学生とそのご家族の無念さは計り知れないことと思います。
そんな週末の事件でもリスクオフになることなく市場は金曜クローズからほぼ動きなしの静かな週明け、今週も株式市場を睨みながらの動きとなりそうで特に木曜のアップルの決算が注目されます。

今週は火曜の晩(NY時間)に日銀政策金利決定会合、11月に入る木曜にバンクオブイングランド、金曜はNFP米雇用統計が主だったイベント、日銀、BOEともに金利据え置き、日銀は無風で終わりそうですがバンクオブイングランドはインフレレポートが鍵に、現在の金利市場は2019年第2四半期末まで利上げ確率は50%以下との見通しに変化がでるか、BREXITが依然不透明ななかでは金融政策も限られてきそうで利上げを続けるアメリカと比べ金利面ではポンド買い要因は見当たりません。

金曜のNFP雇用統計も最近はそれほど市場の反応なく、特に米中間選挙まで1週間となった今は経済指標云々よりは政治ネタが焦点に、選挙直前の起爆剤として温存されているとされる減税案がどれほどインパクトがあるかがポイントになると見ています。

ポジションは幸いに金曜日にスケベロングにしたドル円112円台で利食い、112ミドルでショート転。ユーロドルは1.1330近辺にまとまった買いがあるらしくその手前にビッドを置いていますが結局レンジ内、中間選挙までは1.13-1.15でよいかと。



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恐怖指数VIX高止まり

NY市場
10 /26 2018
10/26/2018

恐怖指数VIX高止まり

前日クローズからのレンジ
ドル円 111.61-112.44
ユーロドル 1.1337-1.1384
ユーロ円 126.80-127.85

NY11AM現在
ドル円 111.69
ユーロドル 1.1375
ユーロ円 127.05
米10年債 3.073%
NYダウ 24583.30 -1.61%

今朝の米株市場は昨日NYクローズ後発表の弱いアマゾン、グーグル決算を受けて大幅下落でオープン、今日もNYの郵便局で爆発物が見つかるなどでリスクオフ加速、NYダウは水曜の$600下げから昨日は$400戻し、今朝その戻しを全消しの下落と激しいスイング、恐怖指数VIXは25近辺で連日高止まり、直近5年間でVIXが20超えしたのは年に3-4回程度なので今のマーケットがいかにナーバスかがうかがい知れます。
それに対し外国為替相場はやや緩慢な動き、ドル円は株式市場急落、リスクオフでも111-112を右往左往、ユーロドルはECB後も方向感見いだせす依然レンジ内に収まり、英ポンドは相変わらずBREXIT関連ニュースに行ったり来たりを続け何ともやりにくい相場ですがこのまま中間選挙が終わるまではどちらか一方向にトレンドするのは難しくレンジ決め打ちをするのが無難でしょう。

米中貿易摩擦や中国株式市場の下落から始まったと見えるこの株式市場下落局面、中国売りのプロキシーでオージードルをショートしていましたがここにきて中国よりも米株下落が目立つようになり為替も米ドル売りにフォーカスが移ってきた結果オージーやキウィは対ドルで戻す動きに一旦ショート撤退、中長期では中国の減速貿易摩擦悪化は免れないと思えるので資源国通貨売り目線はキープしたいのですが今は米中間選挙に注目ということで米株、米ドル主体の相場動向で米株が軟調に推移する以上ドルもショートキープが無難かと。

といいつつ超短期でドル円ショートを今の111ミドルでスケベロング転してみました、ウェルスファーゴ銀リサーチは「この米株の下げは2016年の米大統領選以来最高の買い場」とのこと、来週にはアップルの決算なども控えており米株が戻す局面も期待できるのでドル円もまた112円回復もありあり、112ミドルに来たらまたショートします。

皆さま良い週末を


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今朝もNYで爆発物、ECBほぼ無風

NY市場
10 /25 2018
10/25/2018

今朝もNYで爆発物、ECBほぼ無風

前日クローズからのレンジ
ドル円 111.83-112.41
ユーロドル 1.1396-1.1433
ユーロ円 127.50-128.40

NY11AM現在
ドル円 112.30
ユーロドル 1.1410
ユーロ円 128.15
米10年債 3.131%
NYダウ 24580.00 -0.05%

昨日のクリントン邸、タイムワーナービル等に送り付けられた爆発物に続き今朝もマンハッタントライベッカにあるロバートデニーロ経営のレストランやバイデン前副大統領邸にも同様の爆発物が届けられトライベッカ周辺は一時立ち入り禁止で騒然としていました。トランプ大統領をあからさまに非難し続けているデニーロ氏同様反トランプ派のセレブは多く今後も似たような事件が起きるかも知れません。一部ではこれらの爆発物が一度も爆発せずに(幸いにも)何の被害もないことから反トランプ派または民主党系の自作自演ではないかという見方も出ています。いずれにせよただでさえ軟調な株式市場には打撃。

その米株市場は昨日爆発物騒ぎも手伝い急落、NYダウは$600超の下げにナスダック5%近い暴落、これでダウとS&Pは今年の上昇分を全て帳消しでマイナス圏に突入、ドル円はリスクオフの動きにNYクローズにかけて112円割れ目前まで下落、NYクローズ後に発表されたマイクロソフトの決算は市場予想を大幅に上回ったものの先物市場に然程影響なし、ボーイングやキャタピラーなど好決算にもかかわらず中国との貿易摩擦悪化懸念で株価は下落、昨日発表されたベージュブックも関税の影響で物価が上昇し始めていることを示唆、また貿易紛争問題とは別にロシアがアメリカの核条約破棄を受けて同等の措置を取るなどトランプ大統領これまでの一連の政策がブーメランのように跳ね返ってきている感じがします。

今までの一人勝ち状態から反転、四面楚歌になりつつあるアメリカの状況をしたたかな中国が見逃すはずはなく最近になって毛嫌いしているはずの日本に寄り添ってくるようなそぶりを見せているのも説明がいきますね。一昨日ようやく対中ODAの終了が発表されましたがはっきり言って遅すぎるとしかいいようがなく何とも歯がゆい限りです。

そして外国為替市場の方はECB理事会金利据置き、ドラギ総裁の記者会見はニュートラルでユーロに今一つ方向感出ず、結局今日も株式市場を睨みながら恐る恐るといった具合、NYダウオープンは若干の戻しが入っていますが昨日の様にクローズにかけての急落リスクは潜在、アマゾンの決算もあるのでボラティリティーにかけることはなさそうですね。それにしてもドル円はリスクオフで11円台突入も不死鳥の様に112円台に戻してくる腰の強さ、ショートは一旦閉じましたがまた112ミドルで売り直しの予定。


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ニューヨーク、ワシントンで爆発物

NY市場
10 /24 2018
10/24/2018

ニューヨーク、ワシントンで爆発物

前日クローズからのレンジ
ドル円 112.33-112.73
ユーロドル 1.1380-1.1475
ユーロ円 128.29-129.21

NY11AM現在
ドル円 112.53
ユーロドル 1.1402
ユーロ円 128.32
米10年債 3.125%
NYダウ 25169.30 -0.09%

一昨日ジョージソロス氏のニューヨークの私邸に爆発物が送り付けられた事件に続き今日もウェストチェスターにあるクリントン元大統領の私邸、ワシントンのオバマ前大統領の私邸、そしてニューヨークのタイムワーナービルにも同様の爆発物が見つかりビルの従業員は全員退去避難、コロンバスサークル近辺は立ち入り禁止となり騒然としています。幸いに実際の被害はなかったことで市場への影響はなかったもののターゲットは民主党、そしてCNN(タイムワーナー)などの反トランプ氏系マスコミと思われ、ニューヨークタイムズ紙本社等他の場所でも注意が必要です。

さて、先ほど発表のカナダ中銀政策金利決定会合は市場の予想通り25bp利上げで1.75%に、短期金利市場ではすでに90%以上織り込み済みだったため利上げ自体はサプライズない一方ステートメントは「金利はニュートラルなレベルまで引き上げられる必要がある」とタカ派、ドルカナダは1.30ハイから1.29台へ急落しています。

昨日はサウジアラビアが原油減産を否定したことで原油価格は5%近く下落で原油価格感応度の高いカナダドルやノルウェークローナなど弱含んでいたこともあってカナダドルの買戻しが炸裂した感じ。

そして米中間選挙まで2週間を切ったところ株式市場の具合が今一つ、トランプ大統領の新たな減税案は選挙直前に具体案が発表される見込みで共和党支持と株価浮揚につながるかも知れませんがそれでも民主党が下院の過半数を取りねじれ国会になる可能性は依然高く選挙後の株式市場と米ドル相場の下落リスクは想定内。

ちなみにドル円がこのところ株安、リスクオフ局面でもあまり下がらなくなった感じですが111円台の本邦機関投資家の買いが下支えしているのと年末が近づき例年のドル資金需要の高まりを先取りしているのもあるのでしょう、しばらくはまだ110-113から111-114といったレンジ内で収まりそうですが繰り返し述べているように中間選挙後のドル急落リスクには備えておきたいと思います。


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アメリカ、ねじれ国会へ?

NY市場
10 /23 2018
10/23/2018

アメリカ、ねじれ国会へ?

前日クローズからのレンジ
ドル円 111.95-112.84
ユーロドル 1.1439-1.1485
ユーロ円 128.22-129.31

NY11AM現在
ドル円 112.05
ユーロドル 1.1457
ユーロ円 128.36
米10年債 3.114%
NYダウ 24825.84 -1.94%

今日から丁度2週間後の11月6日はアメリカ中間選挙、野党民主党が下院の過半数獲得でねじれ国会になる可能性が高いと見られ相場にも悪影響を与えるリスクが危ぶまれています。

ゴールドマンのリサーチも「市場の予想通りねじれ国会となった場合(ロシア疑惑等の)調査が厳しくなること、財政デッドラインの不確実性が増すこと、対中関係の改善は期待できないこと」などを挙げて特に株式市場への悪影響を危惧、例外的に安全と思われるセクターは薬品、防衛、航空産業とのこと。

中間選挙の結果を考慮に入れないまでもきな臭くなってきている米中関係、北朝鮮の非核化が全く進まない現実、サウジとの関係悪化など数々の地政学的リスクが増す中特に防衛産業セクターはオーバーウェイト気味にシフトするのが良さげ、中でもロッキードマーティンなどは日本の防衛省によるF35やイージスシステムの購入予定もあり有望株かと。

そして今朝のNYは3Mやキャタピラー社の決算が予想より低かったことなどを受け3Mは8%近い下落、インデックスもNYダウ、S&P、ナスダック2%超の下げ、マーケットは再びリスクオフの様相に金価格上昇、ドル円、クロス円下落、今朝のホワイトハウスの報道ではトランプ大統領が中間層向けに10%程度の減税案を考えているとのことですが中間選挙向けのリップサービスだとしたらちょっと遅すぎの感が、むしろこのところの軟調な株式市場を苦慮してのことかも知れませんが膨れ上がり続ける財政赤字はどうするんでしょうかね。

ドル円ショートキープ中ですが今日のリスクオフでどこまで下げれるか、111円台には本邦投資家の買いが並んでいるそうで111.60-80で一旦利食い入れようと思っています。

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今週の相場見通し、米株懸念

相場見通し
10 /22 2018
10/22/2018

今週の相場見通し、米株懸念

シドニーオープンからのレンジ
ドル円 112.36-112.87
ユーロドル 1.1472-1.1550
ユーロ円 129.22-130.18

NY11AM現在
ドル円 112.67
ユーロドル 1.1478
ユーロ円 129.33
米10年債 3.179%
NYダウ 25302.10 -0.55%

週末には目立ったニュースも無くニュージーランド休場で先週クローズレベルからほぼ動きなし、月曜のNYは今朝発表のシカゴFED若干弱くNYダウ、S&Pとも下落で今週も株式市場を睨みながらの相場展開となりそうです。

今週は中銀会合が2つ、水曜カナダ中銀政策金利決定会合、木曜ECB理事会、その他は木曜米耐久財受注、金曜米第3四半期GDPと軽めのスケジュール。

短期金利市場はカナダ中銀25bp利上げを80%近く織込み済み、NAFTA交渉も一段落したのでカナダドルはまた金利をコモディティー価格中心の動きに戻りつつあり利上げ後のステートメントは前回に引き続きややハト派トーンの可能性高く、利上げにもかかわらずカナダドルが弱含むリスクも想定。

一方木曜のECBは金利据置き、現在2019年夏過ぎと見られている最初の利上げ時期が前後にずれるかどうかに注目、昨今のイタリア情勢やBREXIT交渉難航などで不確実要素も多くECBの一部の理事からは2019年第4四半期まで利上げなしというコメントも出ており利上げ時期が先延ばしになるリスクは想定しておきたいところです。

外国為替相場はこのところどの通貨もレンジを行ったり来たり、株式市場動向に踊らされていて方向性が今一つ、しばらくはドル円112-113、ユーロドル1.14-1.16のレンジに徹するのがよさげ、ドルカナダを水曜利上げまでショート、オージードル0.7150ストップでショート。


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ブラックマンデーから31年

NY市場
10 /19 2018
10/19/2018

ブラックマンデーから31年

前日クローズからのレンジ
ドル円 112.15-112.65
ユーロドル 1.1433-1.1498
ユーロ円 128.49-129.43

NY11AM現在
ドル円 112.45
ユーロドル 1.1592
ユーロ円 129.26
米10年債 2.832%
NYダウ 25548.24 +0.68%

火曜日に大幅回復を見せたNYダウ昨日は再び$300超の急落、金曜の今日は今の所1%弱の戻しも結局月初につけた最高値から急落した分の半値戻しに届かずヨーヨー相場に、奇しくも今日は1987年のブラックマンデーからちょうど31年目、NYダウは31年前の今日一日で22.6%のメルトダウンを見せた訳ですが今日のピットトレーダー達はナーバスになっているのではないでしょうか。あるリサーチによると一日に5%の暴落は1.6年に一回、10%以上の暴落は13年に1回起きるとの事で前回5%超の下落を見たのは2011年8月だったことから、新たな5%超の下落はもういつ起きてもおかしくないそうです。なんか大地震の長期予測のような曖昧さに聞こえますがチャート的には長く続いたブルマーケット後の高値圏での乱高下は大規模なベアマーケットの始まりのサインとも見え、僕のなけなしのポートフォリオもキャッシュや債券の比重を高めようと思っています。

ドル円は引き続き狭いレンジ、112円割れには本邦機関投資家の買いが入っているらしくリスクオフのドル売り局面でもこじっかり、今日一番動いているのは小売売上とCPIが弱かったカナダドルでしょうか、1.30ローからおよそ2か月ぶりに1.31台乗せ、来週水曜はカナダ中銀政策金利決定会合があり短期金利市場は25bp利上げを70%ほど織込みつつあり、今朝の動きはカナダドル買いにはいいチャンス、1.3200をストップにドルカナダショートいれました。

来週はカナダ中銀の後木曜にECB理事会、勿論金利は据置きですが2019年夏とされている利上げ時期が前後にずれるかが焦点、昨今のイタリア情勢を鑑みると利上げ時期が若干遅れるリスクもありかと思っています。

皆さま良い週末を


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EUサミット

NY市場
10 /18 2018
10/18/2018

EUサミット

前日クローズからのレンジ
ドル円 112.44-112.74
ユーロドル 1.1481-1.1527
ユーロ円 129.14-129.72

NY11AM現在
ドル円 112.53
ユーロドル 1.1485
ユーロ円 129.25
米10年債 3.203%
NYダウ 25645.80 -0.22%

昨日のFOMC議事録は「長期的なレベルを超えるまで利上げが必要」「緩和的という文言削除に大半のメンバーが賛成」「更なる段階的な利上げは経済活動の拡張に一致」などややタカ派な内容にドル円112.50超え、ユーロドル1.1500割れ目前、金利市場では12月FED利上げ織込み度が80%まで上昇、このところのリスクオフで下がって来ていた長期金利も上昇に転じ株式市場には嫌な感じ。

今日はEUサミットが開催中、来月のBREXITサミットの中止が発表ましたが理由は不明、ECBレーン理事は「経済見通しが現状を維持すれば2019年第4四半期には利上げ」「合意なしのBREXITリスクが高まってきている」などと若干弱気なコメントでユーロドル1.14台に、ユーロロングは昨日FOMC後の1.1520割れでカットしましたがこのままどんどん下落するようにも見えず今の所追っかけ売りはせずに買い場探し、ユーロもドル円も未だレンジっぽいですね。

そのドル円も株式市場が落ち着きを取り戻すと途端に動きが無くなって日本の貿易収支が出ようがフィラデルフィアFED指数が出ようが微動だにせず、特にリスクオフ時の急激な下げと比べて株が落ち着いている時のリスクオンの動きは極めて緩慢になりがちなのでまだしばらくは膠着状態が続くのかなと思っています。

今晩は中国第3四半期GDP、前期6.7%から6.6%へと若干の減速が予想されていますがオージー売りを誘発するかどうか、0.7150ストップでショートしています。


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NEWYORKFX

元欧米金融機関NY本支店の外国為替トレーダー、現在もNY在住。
巷に豊富にあるFX関連のブログの中で数少ない(?)ニューヨーク発ブログ、米ヘッジファンド等が日々暴れまくっているNY市場の魅力をお伝えしたいと思っています。
よろしくお願いします!